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#说出你的币圈故事#ok合约规则分享

510685947副船长发布在 OKEx
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OKEx合约简介
1、OKEx的合约
OKEX的合约是OKEX推出的以BTC/LTC等币种进行结算的虚拟合约产品,每一张合约分别代表100美元的BTC,或10美元的其他币种(LTC,ETH等),投资者可以通过买入做多合约来获取虚拟数字货币价格上涨的收益,或通过卖出做空来获取虚拟数字货币收益。合约的杠杆倍数为10或20倍。
合约要素如下:

合约标的 BTC(LTC等他币种)美元指数
合约乘数 每点1美元
报价单位 指数点
最小变动价位 BTC/BTG: 0.01点;LTC等其他币种:0.001点
合约类型 当周,下周,季度
合约价值 BTC:100USD;LTC等其他币种:10USD
最低交易保证金 10倍或20倍杠杆;
最后交易时间 合约到期当周周五下午4点(UTC+8)
交割日期 同最后交易日
交割方式 币币差额交割
手续费率 详见手续费详情

2、OKEx虚拟合约设计解析
OKEX的虚拟合约的特点:比特币结算,法币收益杠杆稳定,严密的反操纵体系
(1)以比特币结算的虚拟合约
OKEX推出的比特币虚拟合约以比特币进行结算,交易过程中无需法币参与,从而打破了交易所的地域和币种限制,全球任何一个国家的投资者均可很方便的参与到虚拟合约交易之中。
(2)独特的虚拟合约,稳定的虚拟合约杠杆
传统的比特币虚拟合约以美元计价,每一张合约代表固定数量的比特币,这种合约的最大问题在于其杠杆倍数会随着价格的变化而变化,由此带来的两个副作用:难以套保和套利,无法做长周期的合约。
针对上述问题,OKEX在设计虚拟合约时做了相应的调整,每一张合约代表价值100美元的比特币,这样的设计使得虚拟合约的杠杆倍数始终稳定在一个固定值,从而利于套保和套利。
OKEX比特币虚拟合约的杠杆表现为法币收益层面的杠杆稳定:投入100美元,所能得到的收益=100美元*比特币的涨跌幅*固定的杠杆倍数。
假设当前价格为500USD/BTC,某投资者以当前价格买入一个BTC,本金为500USD,此时投资者可以做多50张BTC虚拟合约。此时若BTC价格上涨至750美元,涨幅50%,投资者合约收益为3.3333个BTC,按照当前价格卖出后可以获得2500美元,收益为其本金投入的5倍。若价格上涨至1000美元,合约收益为5BTC,卖出后的美元收入为5000美元,为其美元收入的10倍。无论价格怎么波动,合约的杠杆都十分稳定,从而方便商家用合约进行套保,也便于普通投资者管理其仓位。
(3)严密的反操纵体系
针对原有的虚拟合约市场常见的收盘价操纵现象,OKEX设计了严密的规则体系来预防价格操纵现象:
六交易所均价结算,通过六家交易所的价格平均获取交割价格,避免庄家控制单交易所价格进行操纵;最后一小时算数平均价,杜绝了庄家通过对倒制造虚假成交量影响交割价的行为。灵活的下单价格范围限制,OKEX虚拟合约下单的价格限制将同时参考现货价格和虚拟合约市场上一分钟价格进行调整,在不影响投资者正常下单的前提下,防止不法投资者恶意砸盘制造爆仓。
改进的爆仓机制,OKEX在虚拟合约市场爆仓机制基础上进行调整,在价格极度波动时将参考综合价格进行爆仓判断,防止投资者因为单笔异常成交价格爆仓,进一步降低了不法投资者恶意砸盘制造爆仓的可能性

怎么样止盈止损

对于并不那么熟悉合约交易的用户来说,除了知道它可以做多做空,涨跌都有盈利机会外,OKEx平台下单键对应怎样实现买卖及止盈止损呢?
利用“计划委托”止盈止损?
计划委托:计划委托指令指的是预先设置委托和触发条件,当最新的成交价格达到事先设定的触发价格时,即会将事先设置的委托送入市场。
利用“计划委托”的这一功能特性,我们可以对已开仓设定止盈止损。
对于持仓中的合约,开仓按钮下会出现“卖出平多”和“买入平空”键。
例如,在BTC当周合约15050做空,需对此单在15000处设止盈则可如下图,设置“触发价格”为15001,委托价格为15000,再点“买入平空”,即当价格跌到15001即触发该单成交条件,继续跌会以15000成交平仓。


空单止损设定,则跟上面方向相反,设定一个比市价更高的触发止损条件价格,进一步上

什么是虚拟合约?如何交易?

1、什么是虚拟合约?
虚拟合约是合约交易的买卖对象,是由合约交易所统一制定的,规定了某一特定的时间交割一定数量商品的标准化合约。
在合约交易过程中,交易的双方将获得各自的权利和义务。例如合约的买卖双方以5000元的价格成交了10份标的为一吨大豆的合约,那么合约的买方即获得了在某月某日以5000元/吨的价格买入10吨大豆的权利和义务,同样的,卖方也获得了在某月某日以5000元/吨的价格卖出10吨大豆的权利和义务。代表了买卖双方所拥有的权利和义务的合约,就是虚拟合约。
在大多数时候,投资者并不会实际履行合约的权利和义务,而是在合约生效,也就是交割日之前,通过交易这份合约来获取收益。

2、合约是怎样交易的?

a) 用户根据对BTC价格趋势的判断决定多空方向,并根据时间长短选择合约类型。目前OKEX提供三种合约类型,分别是:当周,下周,季度。

b) 当周合约指在距离交易日最近的周五进行交割的合约;下周合约是指距离交易日最近的第二个周五进行交割的合约。季度合约是指交割日为3,6,9,12月中距离当前最近的一个月份的最后一个周五,且不与当周/次周/月度合约的交割日重合。

c) 用户选择合适的价格与数量成交。用户购买合约时,所需的保证金为成交时刻与合约价值等值得BTC数量除以杠杆倍数。只有账户权益大于等于交易成功后保证金的数量,用户才能进行委托操作。

d) 在建立合约交易账户时,用户需要选择保证金模式,不同的保证金模式的交易保证金计算方法和风控制度不同。在无持仓无挂单时,即所有合约的保证金为0时,用户可以更改保证金模式。

采用全仓保证金模式时,账户内所有仓位持仓的风险和收益将合并计算,全仓保证金模式下,开仓的要求是开仓后保证金率不能低于100%。

采用逐仓保证金模式时,每个合约的双向持仓将会独立计算其保证金和收益,只有开仓可用保证金大于等于开仓所需的保证金数量,用户才能进行委托。而逐仓保证金时,每个合约的开仓可用保证金可能不一致。

e) 成交后,则用户持有对应多空方向的仓位。全仓保证金下,用户的账户权益将根据最新成交价增加或减少;全仓模式下,当用户的账户权益,10杠杆下,合约账户权益不足保证金的10%,20倍杠杆下,BTC合约账户权益不足保证金的20%时,系统将会对这个仓位进行强制平仓。而逐仓保证金下,用户某合约某方向的仓位的未实现盈亏将根据最新成交价增加或减少,而保证金将不会变化。当用户某合约某方向的仓位的保证金率小于等于10%(10倍杠杆)或20%(20倍杠杆)时,系统将会对这个仓位进行强制平仓。

f) 用户也可以根据市场行情,随时调整仓位,通过平仓锁定收益或止损,或继续开仓追增收益。

g) 在交割日时,对未平仓的合约按交割指数,每点一美元的价格进行交割平仓。所有平仓产生的收益将汇总至用户合约账户的“已实现盈亏”项。

h) 交割完后,系统将穿仓用户损失在所有该合约净盈利的账户中按比例扣除。

i) 清算完后,所有已实现盈亏将汇总至账户余额。

j) 该合约结束,交易所发布新合约。

合约策略委托说明

1、委托类型
计划委托
计划委托指令指的是预先设置委托和触发条件,当最新的成交价格达到事先设定的触发价格时,即会将事先设置的委托送入市场。
案例1:用户认为BTC的市场价格达到19250美元时,可能后续有较大的上涨行情,因此按照高于市场价19251美元委托开多。则您可以可以设置计划委托:

当市场价格达到了触发价格,若您设置的委托价此时触发了限价规则,那么系统会使用此时限价的最高价或者最低价进行下单。
跟踪委托
跟踪委托指的是在行情发生较大幅度回调的情况下,将客户事先设定的委托送入市场的策略。当市场的最新价格达到投资者设定该策略后最高(最低)市场价格的(1±客户设定回调幅度)后,即会触发客户设定的策略,将客户事先设定的委托送入市场中。
案例1:当前BTC的市场价格为19000美元,某投资者判断BTC的市场价格还会继续下跌,但是在下跌后可能会出现反弹行情,因此用户希望在反弹幅度超过所设置的“回调幅度”,按照18000美元买入。因此可以设置跟踪委托:

当BTC市场价格从19000美元继续下跌,最低跌至17800美元,随后反弹上涨,若上涨至17999美元,此时回调幅度为(17999-17800)/17800=1.11%,但因为此时的市场价格17999美元<激活价格(18000美元),因此系统不触发此委托。若市场行情继续上涨到18000美元,则系统才触发此委托。
总之,若买入,则需满足反弹幅度>=回调幅度,且市场价格>=激活价格,激活价格>=最低价格。
若卖出,则需满足反弹幅度>=回调幅度,且市场价格<=激活价格,激活价格<=最低价格,才进行委托。
冰山委托
冰山委托指的是投资者在进行大额交易时,为避免对市场造成过大冲击,将大单委托自动拆为多笔委托,根据当前的最新买一/卖一价格和客户设定的价格策略自动进行小单委托,在上一笔委托被全部成交或最新价格明显偏离当前委托价时,自动重新进行委托。
案例1:某客户希望按照19000美元买入BTC,但不希望过于影响盘面增加买入成本,此时其设置冰山委托:

此时系统将会自动为其进行冰山委托,每一笔委托的数量为其单次委托平均值的90%~110%,委托价格为最新买1价*(1-委托深度),在上一笔委托全部成交后再进行新的一笔委托,在最新成交价格距离该笔委托超过委托深度*2时自动撤单并重新进行委托。在策略总成交量等于其总委托数量时停止委托。当市场的最新成交价格高于“价格限制”即20000美元时停止委托,在最新成交价格重新低于20000美元后恢复委托。
时间加权委托
时间加权委托指的是客户希望大额交易BTC时,为避免过大冲击成本,通过策略将大单拆细为多个小额委托,根据最新的对手方委托量自动选择委托量,主动与对手方成交进行连续买入的策略。
案例1:某客户希望买入1000张合约,此时其设置时间加权委托:

假设某一时刻的委托队列如下表:

按照客户设置的扫单范围,最高买入价格为当前买1价18726.93*(1+扫单范围1.0%)=18914.19美元,则统计所有低于18914.19美元的卖单总数量415+374+500+2+13=1304,根据客户设置的扫单比例,则该笔委托的数量=对手单数量*扫单比例=1304*5%=65.2个。此时系统自动进行委托:买入数量65.2个,委托价格18914.19的买单。所有未成交委托会在委托后立即撤销。根据客户设置的委托间隔,系统将会自动进行连续委托,直至策略的总成交量达到客户设置的总委托数量。当策略计算出的委托价格高于客户设定的最高买入价格时,系统将会自动按照客户设定的最高买入价格进行委托,若此价格无可成交对手单,则策略自动暂停,直至价格回到可成交范围内。当委托数量大于单笔委托上限时,以用户设置的单笔委托上限为委托数量进行委托。

2、什么是限价单?为什么没有在限价单指定价格成交?
进入合约交易界面可选BTC、LTC、ETH、ETC、BCH五种主要币种的合约进行多空交易单。下面重点解释委托类型的“限价单”,以及如何用“计划限价”来止盈止损。

限价单:规定了买者愿意买的最高价格或卖者愿意卖的最低价格。用户在设定限价后,市场会以达到对有利方向的价格优先成交,一般认为限价单正是止损单的相反功能。

例如,当前BTC当周合约市价指数为13000,如果你想要在更便宜的12900买入,即需设定12900限价买入,当价格跌到小于等于12900时将自动成交买入;相反,如果市价在13000你设定13100限价买入,则依照“低买”原则,系统会以市价13000立刻成交。因为13000比13100的限价对用户更“有利”。
3、如何利用“计划委托”止盈止损?
计划委托:计划委托指令指的是预先设置委托和触发条件,当最新的成交价格达到事先设定的触发价格时,即会将事先设置的委托送入市场。
利用“计划委托”的这一功能特性,我们可以对已开仓设定止盈止损。
对于持仓中的合约,开仓按钮下会出现“卖出平多”和“买入平空”键。
例如,在BTC当周合约15050做空,需对此单在15000处设止盈则可如下图,设置“触发价格”为15001,委托价格为15000,再点“买入平空”,即当价格跌到15001即触发该单成交条件,继续跌会以15000成交平仓。

空单止损设定,则跟上面方向相反,设定一个比市价更高的触发止损条件价格,进一步上涨则以委托价止损。

什么是委托管理?如何进行交易委托?
1、什么是委托管理?
所有买卖合约的委托,都可以在“委托管理”页面看到,并且撮合成功前均可以点“撤销”按钮取消委托。
其中,“保证金”只计算未成交部分所需保证金,而“手续费”只计算已成交部分所产生的费用。
2、如何进行合约交易委托?
a) 用户先选择合约类型,目前提供周合约、次周合约、季度合约三种BTC美元指数合约。
b) 再输入合约买卖的价格(单位:美元/张),以及数量(单位:张)。系统会根据用户输入的价格与数量,自动计算可开仓合约数,开仓后保证金率。
c) 最后用户选择交易类型(买入开多,卖出开空,买入平空,卖出平多)即可提交合约交易委托。
全仓模式下,10倍杠杆时,只有开多/空保证金率大于等于90%,用户才能成功下达委托;20倍杠杆时,只有开多/空保证金率大于等于80%用户才能成功下达委托。逐仓模式下,可用保证金大于一张合约所需的保证金时,用户才能成功下达委托。
买入开多:是指当用户对指数看多、看涨时,新买入一定数量的某种合约。进行“买入开多”操作,撮合成功后将增加多头仓位。
卖出平多:是指用户对未来指数行情不再看涨而补回的卖出合约,与当前持有的买入合约对冲抵消退出市场。进行“卖出平多”操作,撮合成功后将减少多头仓位。
卖出开空:是指当用户对指数看空、看跌时,新卖出一定数量的某种合约。进行“卖出开空”操作,撮合成功后将增加空头仓位。
买入平空:是指用户对未来指数行情不再看跌而补回的买入合约,与当前持有的卖出合约对冲抵消退出市场。进行“买入平空”操作,撮合成功后将减少空头仓位。

指数计算规则

样本数据采样:每6秒钟通过API获取上述交易所的最新价格。
1. 计价货币为美元,所有非美元价格将转换为美元后计入指数。OKEX虚拟合约采用银行柜台汇率过去14天的平均值作为汇率参考值,在每一个交割结算日,若该平均值与系统当前汇率偏离超过0.2%,则会采用最新的14天平均值作为系统汇率。
2. 计价货币为BTC,如XRP/BTC的价格,会再按照OKEX的BTC指数折合为美元/人民币显示。
指数异常事件的处理:
1、单交易所的价格比其他交易所大幅偏离。
处理方案:当某一交易所的BTC价格较其他交易所出现大幅偏离,其价格与样本交易所价格的中位数偏离幅度达到±10%时,该交易所的价格以样本交易所价格的中位数±10%进行计算。例如Huobi当前价格为每BTC 560 USD/BTC,而其他5家交易所的价格分别为500 USD/BTC、501 USD/BTC、502 USD/BTC、503 USD/BTC、504 USD/BTC,则当前样本交易所价格中位数为(502 + 503) / 2 = 502.5 USD/BTC则(560-502.5) / 502.5 = 11.44% > 10%, 则Huobi将以502.5 *(1+10%)=552.75 USD/BTC的价格参与指数计算,则该次指数为(552.75 + 500 + 501 + 502 + 503 + 504)/ 6 = 510.46。
2、单交易所的行情数据丢失或者单交易所价格长时间偏离。
2.1、若某一交易所在过去24小时内有效数据低于10%。
处理方案:我们将认为该交易所的价格失去指导意义,将该交易所价格的权重暂时调整为0。权重为0的交易所不参与当次指数计算。若该交易所过去24小时内的数据点中90%以上有效,那么我们将会恢复该交易所的权重。
2.2、若某一交易所在过去24小时有效数据大于10%,但在某个时间点未能取得行情数据(如交易所休市,行情中断,遭遇攻击等原因)。
处理方案:我们将该交易所的价格将按照最近一次取到的有效价格进行计算。计算规则参考第一条处理方案。
如果交割和结算时间前后出现操纵市场或者市场异常,导致指数大幅波动,或者出现分摊比例异常,我们将有可能根据具体情况选择延时交割和结算,具体规则会发公告说明。




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